Pszihológiai jegyzetek

Mik a célok, és mik a lehetőségek? Milyen keretben tudom elkezdeni a kereskedést?

A főbb jellemzők, amik hátráltatnak:

  • vagy lassú vagyok vagy kapkodok
  • könnyem “behúznak” a részletek, nem látom a fától az erdőt, összezavarodom.
  • magánéletemben könnyen engem ki a pénzt a kezemből
  • fatalista gondolatok, bosszú tréd előfordul – bár csak régebben volt ilyen, de előfordulhat éles számlán
  • egyszerre egy dologra tudok figyelni jelen helyzetben; megterhelő (most nem is tudom elképzelni, milyen lenne) több pozíciót kezelni
  • könnyen kialakulhat olyan helyzet, hogy nem tudok a gépnél lenni, itthon dolgozom, gyakran kell kiszakadnom abból, amit csinálok.

A fentiek mind arra mutatnak, hogy a magasabb idősíkok és a swing kereskedés passzol legjobban a személyiségemhez. Kell idő az instrumentum kiválasztására és a megvalósításra. Amit jelenleg nagy valószínűséggel vállalni tudok:

  • 8 és 9 óra között nagyjából zavartalanul tudok foglalkozni a piaccal.
  • napközben többször rá tudok nézni
  • képesség expert írására, ami segítheti a kereskedés menedzselését, van VPS, így az expert éjjel nappal mehet.

Ezek alapján a tervezett rendszer tulajdonságai:

  • a piac elemzése reggel 8 és 9 között
  • a napos chart irányába kereskedek
  • a H4-es visszatesztek és azok törése adják a belépési lehetőségeket napos irányba
  • H1-M15 idősíkok a H4-es letörés visszavétele után a beszállóra. Pénteken már nem léphetek be, mert hétvégén zárni kell a pozíciókat.

A rendszer kidolgozásának folyamata:

Lehetőleg csupasz charton szeretném kiépíteni a rendszeremet. (függetlenség a platformtól) Nagyon egyszerűre kell elkészítenem, mert a részletekbe könnyen bele tudok veszni.

A rendszer kiépítése nem más, mint a statisztikai előny feltérképezése, és ennek kihasználásához stratégiai lépések sorozatának hozzárendelése. Szükséges az előny megtalálása a chart-on és a pénzügyi menedzselésben is.

A chart statisztikák elkészítése: 4 páron (1 USD deviza (EURUSD), 1 index (DAX), 1 nyersanyag (BRENT), és egy Yen pár (GBPJPY) ) 2016-tól napjainkig feldolgozása: napos irány meghatározása, majd H4-esen a setupok megkeresése, ezek teljesülésének vizsgálata.

Ha a chart elemzések elkészültek, akkor tudok pénzügyi menedzsmentet hozzáépíteni, ezzel majd akkor foglalkozom.

Extrakció

Ez egy folyamatosan módosított jegyzet

Trendadó: napos időkeret, a hetes szintek figyelembevételével. Ha fordul a napos, és korrigál, figyelni kell a hetes szinteket is, hogy meddig valószínű az ár mozgása

Naposon korrekciós vonal felvitele: ha hosszabb felismerhető hullámokkal, akkor ezekre húzom a vonalamat. Ha időben 5 gyertyán keresztül nincs új trend irány csúcs-vülgy, akkor oldalazásnak veszem, és kitörést figyelem.

Ha a trendvonal két érintése létrejött, H4-en várok egy visszatesztet, és h1-enkezdem keresni a fordulás jeleit trendirányba.

Alapelvek

Ha az egy órás charton szeretnék kereskedni, akkor a napos helyzet a mérvadó, a hetes pedig a felettes trend adó időtáv. A naposon lehetünk trendirányú vagy korrekciós mozgásban, oldalazásban, illetve lehet olyan is a kép, ami nem felismerhető irányú, csapkodós.

Az imulzus az egy irányba történő mozdás. Egy fordulat akkor kezdődhet el, ha egy imulzus ellentétes az előzővel, és a második az első kiindulását túlhaladja.

Egy trendszerű mozgás több impulzusból állhat, melyben ellenirányú, kisebb imulzusok is lehetnek, de ezek nem zárnak túl a trendirányú impulzusok kiindulási pontján.

A korrekció egy imulzussal szemben kialakuló ellenirányú hullámmozgás, amely nem haladja meg az impulzus kiindulási pontját. Ha a korrekció az impulzus kiindulási pontja alá zár, még nem feltétlenül fordul a trend, ilyenkor figyelemmel kell lenni a magasabb idősíkokra.

Fontos a különböző idősíkok együttes értelmezése.

Mi a fordulat?

Amikor az impulzus végén (legyen az trendirányú vagy korrekciós) előszőr egy áttörési szint sérül, akkor alakul ki a fordulat esélye. Ha trendirányú volt az impulzus, akkor ez a korrekció kezdete, ha korrekciós, akkor a lehetséges trendirányba fordulás kezdete lehet. Ha kialakul ezután (akár kisebb idősíkon, mert pl. trendirányban nincs mindíg visszateszt, nagyon energikusak a mozgások) egy 1-2-3-as forduló, azaz a fordulós 3. impulzus meghaladja az első végét, akkor kimondható hogy megfordult a hullámzás iránya:

Ahhoz, hogy pl. ez a korrekció jobban megfigyelhető legyen, H4-re lekapcsolva az alső zöld szint átütése után sokkal korábban kialakul az 1-2-3 -as szerkezet:

EURUSD vizsgálva H4-en 62 impulzust tudtam jelöltem meg fibo eszközzel. A 62-ből 21 esetben zárt túl az ár trend ellenében a 100%-os szinten, azaz nem folytatódott a trend. Ez azt jelenti, hogy az esetek 67%-ában folytatódik a trend, jó alapot adva a sikeres trendkereskedásre.

A fibo felhúzása: akkor húzom fel a fibo eszközt, ha sérül az impulzus azon tulajdonsága, hogy a kitörési szintek nem záródnak vissza. (Tehát nem azt figyeltem, hogy az ár vissza megy-e 38.2-es szintre, vagy azon túl.)

Ezt tovább vizsgálva EURUSD-on 2019-es évre a visszatesztek mélysége szerinti eloszlás:

38,2% alatt: 7db (15%)
38,2%: 8db (17%)
38,2% – 61,8%: 23db (49%)
61,8% felett: 9db (19%)

Nagyon kicsi a minta, de az talán látszik, hogy a 38.2-61,8 zóna a leg aktívabb fordító helyszín.

Célárak: azon esetekben, amikor az ár a korrekció kiindulása fölé zár, azaz a trend folytatódik, a korrekció mélységére viszonyított fibo kiterjesztési szintek közül a 138,2%-ot 86% eséllyek, a 162,8%-ot pedig 75%-os eséllyel éri el (szintén ezen a kis mintán számítva).

Dax esetén 2016-17 évben 105 db felhúzott fibo H4-en. 27 olyan, ami fordulópontra lett felhúzva így a folytatódás: 74%.

Kétségek és kérdések

Azt se tudom, hol kezdjem. Rengeteg kereskedési módot megismertem az elműlt években, mégis, ha ránézek egy chart-ra, nem látom, hol, hogyan tudok profitábilisan belépni, és pénzt keresni a piacon. Vannak már pozitív statisztikáim, még saját ötleteken alapuló rendszerekkel is, de egyik sem olyan, amit nyugodt szívvel használnék. Így nem is próbálom használni ezeket. Helyette a chartot lesem, hátha összeáll nekem is valamilyen mintázat, amiben bízni tudok és amit ismételni tudok…

Adott például ez a chart:

Addig már eljutottam, hogy magasabb időtávon akarjak kereskedni, és swingben, hagyjam az 5 perceset addig, amíg meg nem élek a swingből (ah, micsoda naív szavak!! 🙁 ), és lesz időm ezzel foglalkozni. Ha megnyitom a fenti időszakot óráson és megnézem, hogy hol, milyen pontokon léphettem volna be, elbizonytalanodok:

Az első belépés vesztes, mert azonnal ellenem megy, és a korábbi alj alá fut.
A második talán 1 R-re elég, de könnyen nullás is. A harmadik akkora stoppal lehetne felvenni, hogy jóesetben 1R jönne ki, de akkor ideális kilépés kellene. A negyedik egy jobb tréd, jó esetben 3 R kijön belőle, viszont éjszaka történik, így nem tudom bekötni.
Az 5. és 6. simán vesztő, mindkettő az előző alj alá fut.
A hetes jó lehetne, de vége az aktuális hétnek, így nem nyitható meg.

Valóban, ennyi munkával csak 1R hozható ki ebből a két hétből ha nem alszom? Ha alszom és nincs meg a 3R-es kötés, akkor viszont simán bukó az időszak. Pedig felfele mozgás van, kinézetre korrekciós trend…

Vagy a stopot kell áthelyezni? Szűrni a belépéseket? Da hogyan?

Mindegyik belépés esetén a trendvonal sérül, és az utolsó hullámtető áttörésekor lépek be. Ennél alaposabb szűrést még nem ismerek.

Kisebb idősíkon lehetne finomítani, de nem fogok lejebb menni, mert általában nincs ennyi időm kereskedni.


Heti irány stratégia

Alapgondolat

Továbbra is keresem azokat a megfogható, egzakt pontokat, ahogy egyszerűsíteni tudom a kereskedési módszeremet. Amit most elővettem, és amire szeretnék egy kereskedési ötletet felépíteni, az a heti nyitó és a heti mozgás viszonya. Megnéztem pár chart-ot, és mondhatni, szignifikáns az, hogy az ár szeret a nyitás után egy adott irányba menni. Azaz, leegyszerűsítve, érdemes arra kötni héten belül, amerre az ár áll a heti (és persze havi) nyitáshoz képest. A magasabb D/H4 elemzés adhatja, hogy milyen kockázattal és célárral lehet dolgozni.

A stratégia leírása

Az elemzést napos – h4-es idősíkon kezdem. Megvizsgálom, melyik az aktuális impulzusirány. Ha ez összhangban van a mozgókkal, a heti nyitóval és a havi nyitóval, akkor várok egy visszatesztre. Ha fel tudok húzni egy trendvonalat, akkor ennek a visszazárása adja a H4-es setup-ot, ekkor le lehet kapcsolni m30-ra. Ott a folyamat hasonló, visszateszt kivárása, majd belépés a felsőbb trend irányába. Itt nem trendvonalat kasználok, hanem az 1-2-3-as fordulós belépést.

Az 1-es impulzus a meghatározó. Korábban eső trend kezdhet ezzel fordulásba. Az 1-es impulzus mély visszatesztje még nem belépési lehetőség, mert bár az utolsó érvényes impulzus lefele mutat, de a heti és a havi nyitó is ellenállásként az ár felett van.

A 2-es impulzussal teljesül a második feltétel H4-en, miszerint a havi nyitó fölé keveredett az ár. Innen kezdődik a visszateszt kivárása.

A 3-as és 4-es pontokban létrejön a visszateszt trendvonal törése, ezek megfelelő H4-es setupok. Ekkor lehet M30-ra átkapcsolni, és megpróbálni belépést találni.

Magasabb idősíkú kereskedés

A piaci mozgás impulzusok, korrekciók váltakozása. A trend, amikor az impulzusok kiindulási pontjai rendre egy irányba haladnak, azaz a korrekciók nem sértik meg az aktuálisan érvényes impulzus alappontját. Ha egy mozgás a fentiek szerint nem értelmezhető , akkor azzal nincs dolgom.

Mi az impulzus?

Olyan, egy irányú mozgás, aminek visszatesztelése nem éri el (kanóccal vagy át-zárással) a felhúzott 38,2-es fibo szintet.

Addig húzom a fibó-t, amíg lesz olyan visszateszt, ami eléri a 38,2-es szintet

Az impulzus kiindulása az a szint, ameddig korrekcióról beszélünk, amikor az ár az impulzus ellen kezd mozogni. Az impulzus ellen irányuló mozgás előtt ilyenkor több ellenállási szint van, a korábbi áttörési szintek, illetve meguk a fibo szintek is. Ezek fordító erővel bírhatnak a korrekciós mozgásra a korábbi trend irányába.

Az érvényben lévő impulzus ellenállási szintjei a korrekcióra: A két sárga vonal a kiindulási pont és az első letörési szint. Amikor az ár ebbe a zónába visszatér, már kétesélyes a mozgás, kialakulhat trendforduló de folytatódás is. Ezért ez egy bizonytalan zóna, amíg itt az ár, nem kereskedem.
A lila szint egy jelentős szint, illetve a fibo szinteken a 38,2 és a 61,8szintek között is nagyon gyakran fordul az ár.

Amikor az érvényben lévő impulzussal ellentétes irányban kezdenek csúcsok és völgyek kialakulni, akkor beszélhetünk korrekcióról. Mivel az idő nagy részében az ár korrigál, ezért fontos a korrekció ismerete. A legnagyobb potenciálú kereskedéseket a korrekciók után, az előző vagy felettes trend irányába érdemes megkötni.

A sárga szintek jelölik a fordulat előtti utolsó impulzus kiindulási zónáját. Az impulzus után emelkedni kezdenek a völgyek, bekerül a kiindulási zónába, majd abból is kitör. A fordulás a nyillal jelölt pontban érvényesül.

A fenti irányváltás egy magasabb időkeretben zajló eső trend korrekciójának kezdete. Kibontva a kialakult mozgást részletesebben körbeírom a belépési stratégiát, a kilépési stratégiát és a pozíció méretezési stratégiát.

Hetesen ereszkedő trend figyelhető meg:

Az ebben kialakult korrekció naposon kinagyítva vonalchart-on:

Az egyes ponttal jelölt impulzus kiindulási sáv legyőzésekor kezdődött a korrekciós mozgás a hetes ereszkedő trend ellen. Májusban ért véget a korrekció, amikor a kettessel jelölt emelkedő impulzust legyőzték az eladók, és áttörte a mozgás a szinteket. Az így kialakult ereszkedő impulzus kiindulási pontja és letörési szintje a hármas sávot alakítja ki.

A kereskedés menete:

Megvizsgálom naposon, hogy éppen milyen helyzetben van az ár. Ha impulzus van folyamatban, és a célár(ak) még messze vannak, akkor alacsonyabb szinten lépek be trendirányba 50%-os kockázattal. (A típusú belépés)

Ha naposon korrekciós mozgásban vagyunk, akkor alacsonyabb síkon a korrekció harmadik hullámának kezdetétől be lehet lépni a napos trend ellen 25%-os kötésmérettel, de csak ha nem sérül a korrekciós trendvonal, vagy ha nem vagyunk az impulzus kiindulási zónájába. (C típusú belépés)

Ha a korrekcióban fordulat látszik és kialakul trend irányú szintáttörés, akkor lehet 100%-os kockázattal piacra lépni. (AA típusú belépés)

AA típusú belépés: a naposon a korrekció befejezésének jelei látszanak, kialakul már alacsonyabb alj, megtörtént az utolsó felfele impulzus kezdetének letörése. Ekkor H1-ben trendvonal és kiindulási szint törése után gyertyastoppal betett short kötés.
A típusú belépés: itt egy folyamatban lévő napos raliba lépünk be, a célárak már közelebbiek. Óráson kialakuló korreksió törésénél történik a felettes trend irányába a belépés
B típusú korrekció: az eső napos trendbe kialakult korrekció harmadik (C) hullámába belépés. Itt a legkisebb a pozíció méret.

Célárak trendirányban a napos 161,8%-os szint. Trendel szembern a korábbi csúcs.

Újabb sikeres challange demo :)

Sikerült újra megcsinálni demón a kihívást, ezuttal az 10k-s fiók szabályait betartva. Azért ezt választottam, mert a 25k-s fiók túl nagy volt, nem bírtam pszihológiailag a profitcélt, és az élő FTMO kihívást egy folyamatos vesztő szériával azonnal el s vesztettem, nem is voltam pluszban.

Tanultam ebből a kísérletből is, főleg a vége felé fellépő türelmetlenségemről. 700$ felett már meghülyített a közeli cél elérhetősége, 500 alá estem vissza. Módosítottam kicsit a stratégiámon, és ezzel fejeztem be a folyamatot. Ez egy építő módosítás volt, nagyon jól kézre áll a kialakított indikátoros beszálló, így ezt meg is tartom.

Ez a pszihológiai csapda látszik a mostani és korábbi hozamgörbén, egésszen elképesztő az azonosság a két diagrammon. Egymás mellett így mutatnak:

Először egy 3 impulzusos emelkedés túl a célár 50%-áig, majd a hosszú elnyújtott visszaesés, végül a feltámadás, emelkedés, majd gyorsulás a végén a túlzott kockázatvállalás miatt.

Októberben neki is látok a következő élő 10k-s kihívásnak, addig pedig gyakorlom a türelmet, és megpróbálok megcsinálni egy 500-as kihívást, ami a 10k futam verifikációs fázisának felel meg.

Összességében visszafogottan örülök… 🙂

Siker, hibák és tapasztalatok

A jó hír, hogy ma sikerült elérni az FTMO 25k-s kihívásának célárát. Ez nagyon jó érzés, de mégsem vagyok boldog, mert a folyamat végére már nagyon elfáradtam, és sokat kockáztattam. A piac most kegyes volt, és nem dolgozott ellenem, de mindenképpen több megfontolásra váró jelenség körvonalazódott bennem.

A mai kötések:

Az első tapasztalat, hogy nem túl jól szelektálok. Az erős mozgásokat elkerülöm, gyakran az oldalazó-vergődő helyzetekbe lépek be, amik bár gyakran nekem megfelelő irányba dőlnek el, sok feszültséget okoznak. A mai példán GBPUSD-on várakoztam sok időt, miközben GBPAUD-on, GBPCHF-en kiváló, napi aljról induló long setup volt; ezeket nem látom még meg.

A másik, hogy kicsit a vége felé elhúztam ma és és tegnap is a stoppomat. Bár 2% alatt maradt a visszaesés, ez simán lehetett volna account stop is. Emiatt a mai egy, a hibámból következő nyereség volt, hiszen kistoppolt volna legaláb egy kötés a GBPUSD-on. Ma valamiért nem büntetett a piac. Ez az esetek 0.001%-ában van így, minden más esetben kezdhetem ilyenkor nulláról.

Ennek ellenére és ezzel együtt örülök a sikernek, és folytatom, javítom, fejlesztem magamat tovább.

15 nap kereskedési idő volt. Az FTMO trial közben lejárt, így csak részlegesen van meg az account metrix:

Eddig a pontig nem volt stoppal trükközés, jó időszak volt:

A metatréder statisztika pedig:

A visszaesésem ezer dollár körüli volt, épp a fenti 1500-as szint után. Mindezt nem egy nap alatt, így nem volt veszélyben a napi vesztő limit. A maximális lebegő visszaesés 500 körül volt.

Bár a saját szabályaimat megsértettem, de az FTMO szabályokat nem, így összességében hálás vagyok, hogy sikerült. Most nekilátok a következő szakasznak, és igyekszem javítani a hibáimat.

Előszó

Üdvözöllek oldalamon. Hosszú évek vannak már mögöttem, mióta a tőzsdével foglalkozom. Forex-szel kezdtem, majd határidős piacon is kipróbáltam magam, jelenleg újra forex-en kereskedem. Először 2012-ben utaltam ki pénzt teljesen kezdőként az Atlas Capital akkori brókerhez majd – teljesen a kezdők szerencséjével – háromszoroztam a befizetett összeget. Az elmúlt 8 évben ezt csak egyszer tudtam megismételni, de összességében az első 6 év szerencsejátékos hozzáállással, a szent-grál keresésével, folyamatos felfutás-visszaesés ciklusokkal és fiók leégetésekkel telt el. A változás 2018 januárjában jött el, amikor eldöntöttem, hogy szeretném megtanuli ezt a szakmát. Azóta számos kurzust megismertem, stratégiákat tanulmányoztam. Számomra értékes ismereteket sajátítottam el Robert C. Miner-től, Bill Williams-től, Caroline Boroden-től, Stacey Burke-tól, Komjáthy Attilától, Szoboszlai Atillától, és még persze folytathatnám.

A sok ismeret alapján kirajzolódott, hogy mindezen stratégiák sikerrel működtethetőek a megfelelő kézben. A kérdés az, hogy az én kezembe melyik illik? Többször voltam meggyőződve már, hogy jó úton haladok, de jellemzően egy-egy felfutás után képtelen voltam tartani magam a rendszerhez, és lassan vagy gyorsan kihullott a kezemből az irányítás, átvették az érzelmek az uralmat, és ennek megfelelően használhatatlanná vált amit csináltam mind siker, mind statisztikázás tekintetében.

Ezen az oldalon szeretném követni utamat, tőlem telhető őszinteséggel. Ez egy nagyon nehéz szakma a számomra, mert érzelmi intelligenciából nem állok annyira jól, mint szeretném. Hiszek viszont abban, hogy ez megváltoztatható és alkalmassá válhatok a kereskedői készségek elsajátítására.

Rendkívül fontosnak tartom, hogy legyen egy leírt tervem arra, hogy mikor, milyen helyzetben mit teszek a piacon. Ahogy írtam, volt már pár próbálkozásom, de eddig nem tudtam működtetni őket.

Vannak olyan rendszerek, amelyek egyszerű paraméterek figyelésével adnak belépőt. Ezeket megfelelő teszteléssel optimalizálni lehet egy adott instrumentumra és időszakra, hasonló módon, mint amikor szeteket alkotunk egy robot számára. Az így meghatározott szettel a piac megváltozásáig sikeresen lehet kereskedni akár egyszerű módszerekkel is. (ha valakit érdekelnek az ilyen rendszerek, őszintén ajánlom Komjáthy Attila oldalát, videóit és klubját; számtalan egyszerű és működő rendszert mutat be.)

Korábban azt gondoltam, képes vagyok követni egy ilyen egyszerű, kipróbált rendszert de sajnos még sem sikerült ilyet működtetnem. Ennek bizonyára pszichológiai okai vannak, például a monotonitás, érzelmi-logikai meggyőződéssel szembeni kereskedés.

Ma úgy gondolom, hogy számomra a kereskedés egy folyamatos kreatív munka kell hogy legyen. Magának az analízis folyamatának kell kialakítania azt a hitet, ami segít a pozíciók hezitálás nélküli megkötésében.

Alapállás

A kiindulási alapot szolgáltató megközelítés Stacey Burke day-trade rendszere. Előnyei:

  • Adott időszakban futtatható (8-11, 14-17óra).Ez sokat segít a fókoszáltság kialakításában
  • M15, M5-ös idősíkok: lehetőséget ad a gondolkodásra, nekem ennél kisebb idősík bizony gyors a jelenlegi tudásomhoz és képességeimhez mérten.
  • Szinteket alertezve saját indikátorral segít szűrni a kialakuló belépéseket és abban is hogy ne maradjak ki belőlük.
  • Átfogó piaci nézet: komoly kapaszkodókat jelentő elmélet, amely azon alapszik, hogy az “okos pénz” hol van jelen a chart-on, hol lehetnek az elhelyezett stop orderek, hogyan és mikor működik a stophunt tevékenység.

A stratégia leírása hamarosan elkészül, akkor közzéteszem, illetve a recorder-ben lehet látni a kötéseket. Ezen felül egy H4-es swing stratégia is kidolgozás alatt át, ezt is itt fogom fejleszteni és közölni.